Turtle Règles Forex

Règles de négociation sur les tortues: Tendance à la suite d'investissements basés sur les hausses de 20 jours et 55 jours Un système de négociation axé sur les tendances mécaniques basé sur les signaux Momentum de prix, en particulier les hausses de 20 et 55 jours. En 1983, le négociant en matières premières Richard Dennis parie avec son associé Bill Eckhart qu'il pourrait enseigner un groupe aléatoire à être de grands commerçants. Ils allaient élever des commerçants tout comme ils élèvent des tortues à Singapour. Contexte Après avoir pris une annonce dans le Wall Street Journal, Dennis ampli Eckhart rétréci plus de 1 000 candidats à 21 hommes et 2 femmes. Dennis a entraîné ses tortues, comme il les a appelées, pendant seulement deux semaines. Ils ont appris un simple système de suivi des tendances, commercialisant une gamme de produits de base, de devises et de marchés obligataires, achetant quand un marché a dépassé le sommet de sa fourchette récente (et vice versa si elle a éclaté ci dessous). Après qu'ils se sont révélés, Dennis a financé la plupart des stagiaires avec 1 million pour gérer. En résumé, le système Turtle Trading est un système de suivi des tendances où les initiations commerciales sont régies par des ruptures de canaux de prix, comme l'a enseigné Richard Donchian. Le système original se composait de deux stratégies de négociation mécanique, S1 et S2 avec S1 étant beaucoup plus agressif et à court terme que S2. Mécanique du commerce de la tortue Les tortues ont négocié seulement les marchés à terme les plus liquides: aller long (court) quand le prix dépasse le haut (bas) des 20 jours précédents. Ce signal d'éclatement serait néanmoins ignoré si le dernier breakout aurait abouti à un trade gagnant (mais une entrée serait faite au niveau 55 jours pour éviter de manquer des mouvements importants du marché). La sortie du système 1 était un minimum de 10 jours pour les positions longues et un maximum de 10 jours pour les positions courtes. La sortie du système 1 était un minimum de 10 jours pour les positions longues et un maximum de 10 jours pour la position courte. Acheter (vendre) lorsque le prix dépasse le plus haut (bas) des 55 jours précédents. Toutes les évasions pour le système 2 seraient prises si le breakout précédent avait été un gagnant ou non. La sortie du système était un minimum de 20 jours pour les positions longues et un maximum de 20 jours pour les positions courtes. Les règles ont également enseigné aux tortues des règles spécifiques sur la taille de la position. L'utilisation d'arrêts, et à la pyramide agressive jusqu'à un tiers de l'exposition totale. Une ancienne tortue, Curtis Faith, a apparemment amélioré la performance en ajoutant un autre filtre. À savoir que la moyenne mobile de 40 jours est supérieure à la moyenne mobile de 200 jours, pour se prémunir contre les trappes quotbear (c'est à dire empêché la stratégie de pénétrer les métiers sur les éruptions qui ont eu lieu sur les marchés baissiers). Fonctionne t il Lorsque l'expérience de Dennis a pris fin cinq ans plus tard, ses tortues auraient obtenu un bénéfice global de 175 millions (80 CAGR). Certaines de ces tortues ont continué à apprécier des carrières en tant que gestionnaires réussis de marchandise de commerce. Toutefois, une société de gestion de l'argent, Acceleration Capital, mis en place par l'ancienne Tortue, Curtis Faith apparemment implosé. Bien qu'il semble y avoir un certain débat sur la façon dont strictement cette entreprise a été l'application des Règles de la tortue. Une telle méthode de négociation sera apparemment générer des pertes dans les périodes où le marché est à portée, souvent pendant des mois à la fois, mais peut voir d'énormes profits au cours des mouvements du marché de grande taille. Il peut également conduire à des tirages importants Faith fait allusion à ceci dans le livre quand il décrit comment neuf mois profits ont été immédiatement effacées dans le sillage de la 87 bourse boursière. Comment puis je exécuter cet écran sur Stockopedia PRO. Bien sûr Inscrivez vous maintenant ou accédez à notre exclusif Beta Watch Out For Selon Curtis, les sorties de système de tortue étaient apparemment la partie la plus difficile des règles. Attendre un nouveau bas de 10 ou 20 jours peut souvent signifier regarder 20, 40 même 100 de profits importants évaporer. Quot Il ya une très forte tendance à vouloir sortir plus tôt. Il exige une grande discipline pour regarder vos profits évaporer afin de tenir sur vos positions pour le grand mouvement vraiment. The SourceTurtle Trading: Une légende du marché En 1983, les commerçants légendaires de produits de base Richard Dennis et William Eckhardt ont tenu l'expérience de la tortue pour prouver que n'importe qui pourrait être enseigné au commerce. Utilisant son propre argent et commerçant des novices, comment l'expérience a coûté l'expérience de tortue Au début des années 80, Dennis a été largement reconnu dans le monde commercial comme un succès écrasant. Il avait transformé une participation initiale de moins de 5000 dans plus de 100 millions. Lui et son partenaire, Eckhardt, ont eu des discussions fréquentes sur leur succès. Dennis pensait que n'importe qui pouvait apprendre à commercer sur les marchés à terme. Tandis qu'Eckhardt a rétorqué que Dennis avait un cadeau spécial qui lui a permis de tirer profit du commerce. L'expérience a été mise en place par Dennis pour finalement régler ce débat. Dennis trouverait un groupe de personnes pour enseigner ses règles, et ensuite les faire commercer avec de l'argent réel. Dennis croyait si fortement dans ses idées qu'il donnerait réellement aux commerçants son propre argent au commerce. La formation durerait deux semaines et pourrait être répétée encore et encore. Il a appelé ses élèves des tortues après avoir rappelé les fermes de tortues qu'il avait visité à Singapour et décidé qu'il pourrait faire croître les commerçants aussi rapidement et efficacement que les tortues cultivées. Trouver les tortues Pour régler le pari, Dennis a placé une annonce dans The Wall Street Journal et des milliers ont appliqué à apprendre à négocier aux pieds des maîtres largement reconnus dans le monde du commerce des matières premières. Seuls 14 commerçants seraient en mesure de faire le premier programme de la tortue. Personne ne connaît les critères exacts utilisés par Dennis, mais le processus comprenait une série de questions vraies ou fausses, dont quelques unes que vous pouvez trouver ci dessous: Le gros argent dans le commerce est fait quand on peut obtenir longtemps au plus bas après une forte tendance à la baisse. Il n'est pas utile de regarder chaque devis sur les marchés un métiers. D'autres opinions du marché sont bonnes à suivre. Si on a 10 000 à risquer, on devrait risquer 2500 sur chaque métier. Lors de l'initiation, il faut savoir exactement où liquider en cas de perte. Pour mémoire, selon la méthode Turtle, 1 et 3 sont faux 2, 4 et 5 sont vrais. (Pour en savoir plus sur le commerce des tortues, voir Systèmes de négociation: courir avec le troupeau ou être le loup solitaire) Les tortues ont appris très précisément comment mettre en œuvre une stratégie de suivi des tendances. L'idée est que la tendance est votre ami, donc vous devriez acheter des futurs rupture à la hausse des gammes de négociation et de vendre des évasions à la baisse court. En pratique, cela signifie, par exemple, l'achat de nouveaux sommets de quatre semaines comme signal d'entrée. La figure 1 montre une stratégie typique de commercialisation des tortues. Figure 1: Acheter de l'argent à l'aide d'une évasion de 40 jours a conduit à un commerce très rentable en Novembre 1979. Source: Genesis Trade Navigator Ce commerce a été lancé sur une nouvelle haute de 40 jours. Le signal de sortie était proche du seuil de 20 jours. Les paramètres exacts utilisés par Dennis ont été gardés secrets pendant de nombreuses années, et sont maintenant protégés par divers droits d'auteur. Dans The Complete TurtleTrader: La légende, les leçons, les résultats (2007). Auteur Michael Covel offre quelques aperçus sur les règles spécifiques: Regardez les prix plutôt que de s'appuyer sur des informations de la télévision ou des commentateurs de journaux pour prendre vos décisions commerciales. Ayez une certaine flexibilité dans la définition des paramètres pour vos signaux d'achat et de vente. Testez différents paramètres pour différents marchés afin de savoir ce qui fonctionne le mieux dans votre perspective personnelle. Planifiez votre sortie lorsque vous planifiez votre entrée. Savoir quand vous prendrez des bénéfices et quand vous allez réduire les pertes. (Pour en savoir plus, lisez L'importance d'un plan ProfitLoss.) Utilisez la moyenne vraie gamme pour calculer la volatilité et utilisez le pour varier la taille de votre position. Prenez des positions plus importantes sur des marchés moins volatils et réduisez votre exposition aux marchés les plus volatils. (Pour plus d'informations, consultez la section Mesure de la volatilité avec une fourchette moyenne.) Ne risquez jamais plus de 2 de votre compte sur un seul métier. Si vous voulez faire de gros retours, vous devez vous sentir à l'aise avec de gros tirages. Il a fonctionné Selon l'ancienne tortue Russell Sands, en tant que groupe, les deux classes de tortues Dennis personnellement formés gagné plus de 175 millions en seulement cinq ans. Dennis avait prouvé hors de tout doute que les débutants pouvaient apprendre à échanger avec succès. Sands soutient que le système fonctionne toujours bien et a dit que si vous avez commencé avec 10 000 au début de 2007 et suivi les règles de la tortue d'origine, vous auriez terminé l'année avec 25 000. Même sans l'aide de Dennis, les individus peuvent appliquer les règles de base du commerce de la tortue à leur propre commerce. L'idée générale est d'acheter des évasions et fermer le commerce lorsque les prix commencent à consolider ou inverser. Les métiers de courte durée doivent être faits selon les mêmes principes dans ce système, car un marché connaît des tendances à la hausse et à la baisse. Alors que n'importe quel intervalle de temps peut être utilisé pour le signal d'entrée, le signal de sortie doit être nettement plus court afin de maximiser les transactions rentables. Malgré ses grands succès, cependant, l'inconvénient de la négociation de tortues est au moins aussi grande que la hausse. Les drawdowns devraient être attendus avec n'importe quel système commercial, mais ils ont tendance à être particulièrement profond avec des stratégies de suivi des tendances. Cela est au moins en partie dû au fait que la plupart des évasions ont tendance à être de faux mouvements, résultant en un grand nombre de métiers perdants. En fin de compte, les praticiens disent de s'attendre à être correct 40 50 du temps et être prêt pour les tirages importants. The Bottom Line L'histoire de la façon dont un groupe de non commerçants ont appris à échanger pour de gros profits est l'une des grandes légendes du marché boursier. C'est aussi une grande leçon sur la façon de coller à un ensemble spécifique de critères éprouvés peut aider les commerçants à réaliser de plus grands rendements. Dans ce cas, cependant, les résultats sont proches de retournement d'une pièce de monnaie, donc c'est à vous de décider si cette stratégie est pour vous.